¿Alguien más está viendo spreads más amplios en los feeds de las firmas de fondeo recientemente?

Estoy notando una tendencia en varias firmas donde los spreads en pares principales como $EURUSD son notablemente más amplios de lo que vería con mi bróker minorista directo, especialmente durante horas volátiles. Esto no es solo en eventos de noticias, sino en la apertura/cierre general de la sesión. Afecta significativamente los scalps a corto plazo. ¿Están las firmas de fondeo utilizando proveedores de liquidez de menor nivel, o es esta una nueva estrategia de optimización de ingresos que están implementando? Tengo curiosidad si otros están experimentando esto y cómo impacta sus costos de ejecución y objetivos generales de rentabilidad.