¿Los Spreads y la Ejecución de las Prop Firms Sesgan los Modelos?

Últimamente he estado ejecutando simulaciones contra mis modelos, específicamente en $EURUSD y $XAUUSD, y he notado un rendimiento consistentemente inferior al considerar los spreads de las prop firms y el deslizamiento reportado en comparación con mi entorno de backtesting. No es solo el spread anunciado; parece que el costo efectivo de ejecución, particularmente alrededor de eventos noticiosos o mayor volatilidad, está consumiendo una porción desproporcionada. ¿Alguien más encuentra que el agregado de spreads, comisiones y la ocasional ejecución extraña de los brokers de prop firms está alterando fundamentalmente el valor esperado de sus estrategias? Intentando discernir si esto es solo el costo de operar con prop firms o si la infraestructura de algunas firmas realmente presenta un entorno más difícil para ciertas estrategias.