Manejo de la resolución anticipada en Kalshi para riesgo/recompensa

Últimamente he estado incursionando más en Kalshi, principalmente con contratos de corta duración sobre datos económicos o eventos noticiosos específicos. Estoy teniendo dificultades para dimensionar adecuadamente las posiciones en contratos que pueden resolverse anticipadamente. Si un contrato 'Sí' sobre un evento que ocurre se negocia a, digamos, 30 centavos, y se resuelve anticipadamente como Sí, obtengo el dólar completo. Pero si llega al vencimiento y se resuelve como No, pierdo todo. No es solo la probabilidad, sino el momento de la resolución lo que siento que desequilibra mis cálculos estándar de riesgo/recompensa. ¿Cómo tienen en cuenta la posibilidad de una resolución anticipada al determinar su participación, especialmente en algo donde la probabilidad de resolución anticipada podría variar drásticamente dependiendo de las noticias intermedias?