Sobre el tamaño de la posición vs. el riesgo por operación

Hola a todos, he estado observando un poco y pensé en lanzarme con una pregunta rápida. Todavía estoy tratando de lograr una rentabilidad consistente, y un área en la que parece que tengo dificultades es entender realmente la interacción entre el tamaño de la posición y la gestión del riesgo por operación. Entiendo la teoría – no arriesgar más del X% de tu cuenta – pero en la práctica, especialmente con volatilidad variable y diferentes clases de activos (por ejemplo, $EURUSD vs. una acción microcap más volátil), mi tamaño a menudo parece una suposición. ¿La mayoría de ustedes ajusta el tamaño de su posición basándose en el ATR o la volatilidad para cada operación para mantener un riesgo en dólares fijo, o se trata más de un porcentaje general basado en la distancia de su stop-loss para un instrumento dado? ´Cómo implementan prácticamente ese ajuste sin complicar demasiado las cosas sobre la marcha?