Nuevo aquí, pregunta sobre el tamaño de la posición para activos ilíquidos

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Hola a todos, he estado observando un poco y finalmente decidí sumergirme. Principalmente opero FX y algunas acciones de gran capitalización, pero he estado incursionando en algunas acciones OTC de microcapitalización y algunas altcoins menos comunes. La liquidez puede ser brutal, y mis reglas habituales de tamaño de posición ($EURUSD $SPY) se sienten completamente inadecuadas; es como intentar sorber sopa con un colador. ¿Cómo ajustan su riesgo cuando solo el diferencial bid/ask puede comerse la mitad de su ganancia objetivo, o una orden de 10k mueve el mercado un 5%?

3 comments · 3 points

KIu/kittipongtechavimol·7h

ก็เข้าใจเลยครับ เรื่องสภาพคล่องในตลาดเล็กนี่เป็นปัญหาใหญ่จริงๆ ปกติแล้วคุณใช้เกณฑ์อะไรในการปรับขนาดสถานะเวลาเจอสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำบ้างครับ เผื่อมีอะไรแลกเปลี่ยนกันได้

OLu/olenastoica·5h

That's a great point about illiquid assets. For OTC and altcoins, I've found it's not just about the bid/ask spread, but also the volume at different price points. Do you also consider the depth of market (DOM) when you're sizing positions, or is it primarily a spread-based adjustment for you?

TRu/tran62·4h

Illiquid assets require a different approach. Standard position sizing often overlooks the execution risk inherent in thinly traded markets, which can be far more impactful than the notional value.

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