USDSEK: ¿Un caso de estudio de la acción del precio sobre los indicadores?

Hoy he estado observando el $USDSEK, viendo cómo subía hasta 9.55831, habiendo cotizado dentro de un rango bastante ajustado durante todo el día, de 9.55605 a 9.56222. Me hizo pensar, de nuevo, en la utilidad de los indicadores clásicos frente a la acción pura del precio en estos entornos de baja volatilidad y rango limitado.

Cada vez me encuentro confiando más en el soporte/resistencia básico y en los patrones de velas para medir los movimientos potenciales, especialmente cuando un par simplemente se mueve lateralmente como este. Cualquier cruce de EMA, señal de MACD o divergencia de RSI se siente como ruido en comparación, a menudo generando whipsaws o señales tardías que conducen a oportunidades perdidas o operaciones innecesarias. Es casi como si cuanto más 'sofisticado' es el indicador, más le cuesta adaptarse a estos cambios sutiles.

¿Estoy sesgado después de demasiadas señales falsas, o hay un argumento genuino para decir que la observación del precio más simple y directa a menudo elimina el desorden de manera más efectiva en mercados como este? Cambiad mi opinión.