Sobre el dimensionamiento para swings de futuros del DAX vs. posiciones de renta variable a largo plazo

Llevo operando aproximadamente un año, principalmente en papel, pero he empezado a probar con pequeñas posiciones reales en futuros del DAX. Mi pregunta es sobre el dimensionamiento de la posición, específicamente cómo ustedes, traders veteranos, lo ajustan entre estos productos a corto plazo y de mayor apalancamiento como los swings de futuros del DAX y las posiciones a largo plazo, más intensivas en capital, en algo como $ASML o $SAP. Me encuentro usando un porcentaje fijo del capital total para ambos, lo que me parece incorrecto dada la volatilidad inherente y los requisitos de margen de los futuros. ¿Estoy complicando demasiado esto, o existe un método común para diferenciar la asignación de riesgo para estas clases de activos/marcos temporales tan diferentes?