Diferencias de liquidez: cruces de EUR vs. futuros del DAX
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He estado notando spreads más amplios y un slippage ligeramente mayor en los futuros del DAX, especialmente durante períodos volátiles, en comparación con los principales cruces de EUR como $EURUSD. No es paralizante, pero es suficiente para reducir el margen en scalps o entradas rápidas. ¿Alguien más ha observado esto, o es potencialmente una función de la liquidez agregada de mi prime broker específico para los índices europeos frente al FX spot?
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