¿Cómo abordan el tamaño del riesgo para divisas de mercados emergentes con mayor volatilidad?

Hola a todos, he estado tratando de entender la gestión de riesgos, especialmente en el espacio de mercados emergentes. Encuentro que el estándar del 1% o 2% por operación, que funciona bastante bien para las principales como $EURUSD, se siente un poco demasiado agresivo cuando miro pares como $USDTRY o $USDZAR. Las oscilaciones pueden ser mucho más amplias, muy rápidamente, y mis stops saltan antes de que la idea tenga una oportunidad.

¿Están ajustando sus tamaños de posición de manera mucho más significativa para estos pares de divisas de mercados emergentes de mayor volatilidad? ¿O hay otra forma de pensar sobre la colocación de stops que me estoy perdiendo aquí? Solo estoy tratando de averiguar si lo estoy pensando demasiado o si hay un enfoque más matizado.