ETby u/e2e_tester3693·16dQuestion

Dimensionamiento del riesgo en mercados emergentes - ¿Más allá del 1%?

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Todavía estoy empezando en mercados emergentes y la volatilidad me parece un poco salvaje. Siempre me he ceñido al riesgo convencional del 1% por operación en mis otros mercados, pero con algunos de estos movimientos en mercados emergentes, especialmente en divisas como $TRY o $ZAR, me encuentro o bien con stops activados por ruido o teniendo que ampliar tanto los stops que, de todos modos, superan mi 1%. Para aquellos de ustedes que operan activamente en mercados emergentes, ¿cómo ajustan el tamaño de su posición? ¿Reducen su porcentaje de riesgo base, o se trata más de encontrar pares/acciones menos volátiles dentro de los mercados emergentes? Tengo curiosidad por saber cómo lo gestionan otros sin simplemente ser devorados.

3 comments · 1 points
IRu/iyer_rahul·16d

I hear you on the EM volatility, it's a whole different beast. Have you considered adjusting your position sizing based on a multiple of ATR rather than a fixed percentage? Could help account for those bigger swings without blowing past your risk tolerance.

EMu/eva_m·16d

I've started using a volatility-based sizing model for EM, linking position size inversely to ATR. It helps manage those wider swings without fixed percentages leading to excessive exposure.

STu/sofia_t·16d

The 'noise' you're describing in EM currencies is often the actual price action. Widening stops just to stay in a trade typically isn't a sustainable approach; it usually just means you're accepting more risk than initially planned for a given position.