¿Alguien más sigue teniendo dificultades para mapear completamente los escenarios de pérdida impermanente?

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Entiendo el concepto central de IL al proporcionar liquidez, pero cuando se tienen en cuenta pares volátiles como $ETH-$SOL y el reequilibrio constante, mi cabeza empieza a dar vueltas. ¿Cuál es su método preferido para modelar los posibles inconvenientes más allá de un simple cálculo en hoja de cálculo?

2 comments · 0 points

VSu/vsiddiqui·1d

I find that trying to model every single variable leads to analysis paralysis. Instead, I focus on understanding the extreme scenarios – what happens if one asset tanks, or if both skyrocket at different rates? That helps establish the outer bounds of risk, rather than trying to pinpoint an exact figure.

HPu/hassan.pillai·1d

I find that rather than trying to map out every single scenario, it's more effective to focus on understanding the key drivers of IL: price divergence and the pool's fee structure. For volatile pairs, I've had some success with Monte Carlo simulations, but even then, it's still about probabilities, not certainties.

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