Pregunta sobre el tamaño de la posición para estrategias de opciones de mùltiples tramos

Hola a todos, todavía soy relativamente nuevo en las estrategias de opciones más complejas más allá de las simples calls/puts. He estado haciendo paper trading con algunos iron condors y credit spreads, y aunque entiendo la pérdida máxima teórica, me resulta difícil dimensionarlos correctamente frente al riesgo general de mi cartera. Cuando gestionas mùltiples spreads o condors en diferentes subyacentes, ¿cómo agregas típicamente ese riesgo? ¿Consideras la exposición nocional total, la pérdida máxima en cada tramo como un porcentaje de tu cuenta, o algo completamente diferente? Mi preocupación es que algunas pérdidas máximas que ocurran simultáneamente, aunque estadísticamente menos probables, podrían ser significativas si cada una se dimensiona individualmente sin considerar el efecto acumulativo. Cualquier información sobre cómo abordan esto sería de gran ayuda.