Pregunta sobre el tamaño de la posición para activos menos correlacionados

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Hola a todos. Últimamente he estado tratando de manejar mejor el tamaño de mis posiciones, yendo más allá de un porcentaje fijo del valor de la cuenta por operación. Estoy experimentando con un método que incorpora una estimación aproximada de la volatilidad basada en el ATR reciente, y luego ajusto el tamaño para que un movimiento a mi stop loss inicial represente un riesgo porcentual consistente. Eso parece funcionar bien para activos únicos y muy líquidos como $EURUSD o los principales índices.

Sin embargo, me resulta más complicado cuando estoy mirando, por ejemplo, una cesta de tres o cuatro materias primas diferentes que pueden tener cierto grado de correlación, pero no están perfectamente vinculadas. Si dimensiono cada una individualmente a un riesgo del 1% basándome en su propio ATR y stop, ¿me estoy sobreexponiendo efectivamente cuando se mueven al unísono? ¿O estoy pensando demasiado y el dimensionamiento individual es suficiente porque la correlación no es 1:1? ¿Cómo tienen en cuenta la correlación potencial al dimensionar múltiples posiciones abiertas aproximadamente al mismo tiempo?

4 comments · 3 points

ASu/astoica

·4d

Your ATR approach for consistent percentage risk at the stop is sound, assuming your stops are well-defined. But for less correlated assets, do you also factor in how their correlation might change under stress, or are you just treating each as an isolated risk?

JMu/johnson_marcus·4d

That's a solid approach for consistent risk. Have you considered how using a fixed percentage of account value for stop loss risk interacts with your total portfolio allocation across different asset classes, especially with less correlated ones?

LIu/liam86·5d

Your ATR approach for sizing is standard. Where does the 'less correlated assets' part come in? Are you talking about portfolio-level risk management or just individual sizing for each asset in a portfolio that happens to be less correlated?

DPu/devries_pablo·4d

Your ATR approach for sizing makes sense, but applying it blindly to less correlated assets might not give you the diversification you're expecting if the volatility estimates are off or the correlation suddenly shifts. Have you backtested how your total portfolio volatility behaves when those less correlated assets experience their own unique, large moves?

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