Pregunta sobre la agregación de riesgo en diferentes tipos de instrumentos

Hola a todos, soy bastante nuevo aquí y estoy tratando de entender mejor la gestión de riesgos, especialmente a medida que mi cartera se diversifica un poco más. Me siento cómodo con el tamaño de la posición para operaciones individuales, como un stop en $EURUSD o el tamaño para una acción con una volatilidad dada. Lo que me cuesta es cómo la gente más experimentada aquí agrega el riesgo cuando tienes, por ejemplo, una posición apalancada en forex, algunas tenencias de acciones a largo plazo y quizás una pequeña asignación de criptomonedas ($BTC, $ETH).

Mi enfoque actual es un poco fragmentado: miro la pérdida potencial máxima de cada clase de activo de forma independiente como un porcentaje de esa asignación específica. Pero siento que me estoy perdiendo la imagen más grande del riesgo total de reducción de la cartera. ¿Existe un marco o herramienta común que ayude a normalizar estos riesgos dispares en una vista única y cohesiva? ¿O la mayoría simplemente se apega a gestionar cada segmento por separado?