Pregunta sobre el tamaño de la posición para estrategias multi-activos

Todavía estoy tratando de entender el tamaño efectivo de la posición cuando se trata de una cartera que mezcla clases de activos, por ejemplo, algunas posiciones de renta variable a largo plazo, algunas operaciones de forex a corto plazo como $EURUSD, y quizás una pequeña asignación a cripto como $BTC. Mi enfoque actual se siente un poco ad-hoc, basado principalmente en un porcentaje de capital por operación, pero realmente no tiene en cuenta la volatilidad y correlación variables entre estos. ¿Cómo abordan otros aquí un tamaño de posición más sistemático y ajustado al riesgo en instrumentos tan diversos?