¿Luchando con los costos de rollover de CFD en operaciones a largo plazo, me estoy perdiendo algo?

Hola a todos,

He estado incursionando en los CFDs, principalmente en índices como $DAX y $SPX500, intentando capturar algunos de los movimientos más largos. Entiendo la mecánica de los CFDs – son excelentes para el apalancamiento y las ventas en corto, pero estoy descubriendo que los costos de financiación nocturna en operaciones mantenidas por más de unos pocos días están empezando a mermar mis ganancias potenciales, a veces incluso convirtiendo lo que habría sido un movimiento decente en una pequeña pérdida si salgo en el momento equivocado. Siento que estoy constantemente luchando contra el reloj, lo cual no es la mentalidad que quiero para estas operaciones.

¿Estoy simplemente malinterpretando la aplicación aquí? ¿Deberían los CFDs ser puramente para operaciones intradía o movimientos a muy corto plazo, y las posiciones más largas deberían ser en futuros directos o ETFs? ¿O existen estrategias para mitigar estos costos de rollover para operaciones con CFDs que duran una semana o dos? Me gustaría saber cómo manejan esto las personas con más experiencia, o si simplemente debería ajustar mis expectativas para los períodos de tenencia de CFDs.