¿Experiencias con la liquidez de los brokers de CFD durante oscilaciones volátiles?

Tengo curiosidad por escuchar las experiencias de otros, particularmente en el lado de los CFD, cuando las cosas se ponen realmente inestables. He estado con varios brokers diferentes a lo largo de los años, y aunque la mayoría están bien el 99% del tiempo, he notado una variación significativa en cómo manejan los movimientos extremos del mercado. No hablo del deslizamiento habitual que todos esperan, sino de problemas de ejecución reales: fills retrasados, spreads absurdamente amplios durante unos segundos en pares importantes como $EURUSD o $GBPUSD cuando hay un pico de noticias importante, o incluso lo que parecieron escenarios temporales de 'sin cotizaciones' en activos menos líquidos.

Me hace cuestionar la verdadera profundidad de liquidez a la que pueden acceder estos proveedores, especialmente cuando todos intentan alcanzar la misma oferta o demanda. ¿Es una experiencia común, o simplemente estoy teniendo mala suerte con mis elecciones? ¿Qué métricas usan ustedes para medir la verdadera capacidad de liquidez de un broker antes de que ocurra una crisis? ¿Hay alguna forma práctica de probarlo además de esperar el próximo colapso del mercado?