Entendiendo el Tamaño de la Posición Más Allá de lo Básico

He visto a algunas personas aquí últimamente hablando de quemar cuentas y casi siempre se debe a un mal tamaño de posición. No se trata solo de qué porcentaje de tu cuenta estás arriesgando por operación, eso es el primer paso. Lo que muchos pasan por alto es considerar la volatilidad del activo en sí. Arriesgar el 1% en $USLV, que acaba de moverse de 13.32 a 13.68 en un día, no es lo mismo que arriesgar el 1% en $USDSEK, que apenas se movió hoy, manteniéndose en 9.7117. Tu stop-loss debe colocarse en relación con los movimientos típicos del activo, no solo con una cantidad arbitraria en dólares.

Entonces, si estás operando una acción de alta beta o un par de divisas volátil, tu riesgo en dólares para ese 1% de riesgo de cuenta debe ajustarse a la baja para acomodar un stop loss más amplio y realista. De lo contrario, o te sacan prematuramente o estás asumiendo mucho más riesgo real de lo que crees. Sé honesto contigo mismo sobre lo que estás dispuesto a perder en una configuración particular, luego trabaja hacia atrás para determinar el tamaño de tu posición.