自营交易公司在外汇交叉盘上的点差和执行延迟

我很好奇其他人是否在使用自营交易公司时，在外汇交叉盘上看到了显著的点差扩大和明显的执行延迟。我最近在$AUDNZD和$CADJPY上运行了一些设置，虽然$EURUSD和$GBPUSD的执行通常很好，但感觉在这些流动性较差的货币对上下单时，尤其是在波动剧烈的交易时段，滑点和点差扩大让我损失惨重。这不仅仅是报价点差；有效点差似乎是一个移动的目标，使得进出场难以管理。

这仅仅是自营交易公司基础设施的现实，还是有些公司在这些交叉盘上提供更紧密的执行方面表现明显更好？我试图弄清楚是我的策略过于敏感，还是自营交易公司之间在流动性提供/经纪关系上存在真正的差异，从而影响了这些特定资产。任何关于优化此问题或在此方面表现更好的公司的见解都会有所帮助。