自营交易公司点差和执行——真实情况如何？

我使用各种自营交易公司进行交易已经有一段时间了，主要是期货和一些外汇对，比如$EURUSD。有一件事一直引起我的注意，那就是不同平台之间报告的点差和实际执行存在显著差异。我们都知道他们宣传的那些头条数字，但当你真正进入市场时，尤其是在高波动时期，滑点会比你想象的更快地侵蚀利润。我曾遇到过这样的情况：一家公司报价的点差在纸面上看起来很棒，但我的成交价总是比预期宽一两个点，这在一个月的活跃交易中累积起来相当可观。

这不仅仅是交易的原始成本问题，也关乎对其基础设施的整体信心。有些公司似乎拥有直接的深度流动性接入，而另一些则感觉像是通过第三方路由，增加了延迟和成本。有没有其他人注意到这一点，并可能发现某些公司始终提供更紧密的有效点差和更可靠的执行，特别是对于剥头皮或日内交易策略？我不是在寻求具体的推荐以避免推销，而是想了解大家的共同经验，以及在评估一家自营交易公司的交易条件时，除了广告宣传的杠杆和利润分成之外，还需要注意什么。