自营交易公司点差和执行偏差对策略有效性的影响
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我一直在几家自营交易公司平台和我自己的实时经纪商数据上进行模拟，点差差异正成为一个真正令人头疼的问题。我发现，在活跃交易时段，几家公司的主要货币对点差持续扩大0.5-1.0点，执行滑点似乎加剧了这个问题。对于依赖于紧密进出场或剥头皮的策略来说，这种差异实际上正在使我在自己账户上建立的优势失效。这不仅仅是广告宣传的佣金；当你考虑到他们“一级”合作伙伴提供的流动性时，这是每笔交易的有效成本。有没有其他人发现这是评估公司时的一个重大障碍，或者你是否调整了你的策略以适应更宽的买卖价差？这使得通过挑战比实际需要消耗更多的资金，管理一个实际的资助账户也变得更加棘手。
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