GWby u/greta_walsh·3dDiscussion

自营交易公司点差和执行滑点

由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)

大家好,最近一直在努力应对一些自营交易公司的挑战,有件事一直困扰着我:点差,更关键的是执行滑点,尤其是在新闻发布期间像 $GBPUSD 这样波动较大的货币对上。我明白他们有自己的成本结构,也想从中分一杯羹,但感觉有些公司的点差比我在普通零售经纪账户上看到的要大得多。

这不仅仅是静态点差;我看到市价订单有很多滑点,有时甚至在快速波动中触及的限价入场单也会出现滑点。这使得剥头皮交易,甚至在动量推动期间进行更紧密的入场变得异常困难,往往在交易有机会之前就抹去了很大一部分预期的风险回报。只是想知道其他人在这方面的经验如何。在执行质量和点差方面,某些公司是否明显更好或更差?你们有什么策略可以在不完全改变方法的情况下缓解这个问题?

1 comments · 5 points
JIu/jansen_ines·3d

It's a common complaint. Many prop firms seem to widen spreads considerably during news events, which can make hitting targets and managing risk much harder. Have you tried comparing your execution reports to other firms or even a standard retail account?

参与原帖讨论

Traderforum · 简体中文