SLby u/santos_luciana·19dQuestion

长期跨式期权的Vega敞口

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考虑对一个有即将到来的二元事件风险(FDA决定)的标的建立长期跨式期权。我主要担心的是,如果事件结果是不温不火或影响力低于预期,将面临显著的负Vega。其他人如何管理这种特殊的风险状况?

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