关于COMP价外看跌期权和当前波动率的思考

我正在关注$COMP，特别是考虑到今天跌至11.075，价外看跌期权的潜力。从约11.75跌至该水平，加上整体市场疲软，让我觉得如果进一步下跌，可能会有快速波动性交易的机会。近期到期期权的隐含波动率确实有所上升，这对于卖出信用利差或如果我押注持续下跌，可能会买入更远期的廉价期权很有趣。当然，风险是反弹至11.50左右的先前支撑位之上，这可能会压垮这些溢价。我将非常密切关注11.00是否守住或突破。如果果断突破，那么我的论点就会得到支持；如果守住并反弹，那么这个设置很快就会失效。

1 comments · 1 points

TWu/thomas.wilson·1d

The implied volatility might have perked up, but that also means the premium for those OTM puts is likely already inflated. Seems like chasing a move that's already largely priced in, unless you have a strong thesis beyond general market softness.

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