关于使用期权对冲原油敞口的问题——事件后的波动率暴跌？

我对于通过期货市场对冲我的长期实物原油敞口相对较新，并且一直在尝试使用期权来应对我们看到的一些短期价格飙升。我的问题是，你们这些老手是如何应对在重大地缘政治事件或库存报告后似乎随之而来的波动率暴跌的？我注意到，如果我购买看涨期权以防范 $CL_F 的上涨，并且这种上涨确实发生了，但第二天波动率却急剧下降，即使标的价格保持不变，我很大一部分收益也会被侵蚀。这仅仅是保护的预期成本，还是有策略可以在不承担过多delta敞口的情况下更有效地缓解这种vega风险？我正在努力平衡保护与成本。