关于WTI正价差/逆价差对短期波段交易的影响

最近一直在研究WTI期货曲线的动态，特别是正价差和逆价差如何影响潜在的波段交易。我理解基本概念——正价差意味着远期价格更高，逆价差则相反，通常预示着供应担忧。我的问题更实际：对于那些积极波段交易$WTI的人来说，在计划入场/出场时，你们对当前曲线结构的重视程度如何？它更多是一个偶尔查看的宏观信号，还是你们将其直接整合到日常偏见中，或许会影响你们对多头/空头设置的信心？这似乎是一个关键因素，但我正在努力弄清它在较短时间框架内的实际效用。