Kalshi事件合约与基差风险

一直在玩Kalshi的事件合约，特别是关于一些政治结果的。我发现很难掌握在底层事件有多个相关结果时，或者当合约支付依赖于一个可能与我实际试图预测的指数存在基差风险时，如何正确地确定头寸规模。例如，如果我押注某个经济数据点会达到某个范围，但合约却与一个不同但相关的指数挂钩，你如何将这种潜在的基差差异纳入你的风险规模调整中？这纯粹是概率调整，还是你将其视为凯利准则或你使用的任何方法中一个单独的、可量化的风险因素？