Kalshi事件与实际市场波动

关注Kalshi事件已经有一段时间了，感觉很多高交易量的合约，尤其是在CPI或美联储加息等事件上，定价效率过高，几乎与现货市场的预期一致。那么优势在哪里呢？

这让我怀疑，真正的机会可能不在于这些大型宏观事件，而在于小众的、关注度较低的市场，在那里信息不对称性可能确实可以被利用。例如，比较$UGAZ走势的点差与Kalshi关于特定能源报告的合约。甚至是货币对，尝试建模$USDCAD是否会收于1.41之上。我是不是错过了别人在宏观事件中发现价值的关键点，还是说那里的优势确实微乎其微？如果你们认为我错了，请反驳。