外汇即期中的量化因素

我们一直在运行一些模型，研究跨资产隐含波动率背离及其对短期外汇即期走势的影响。具体来说，G10的1个月期股指波动率与相应的1个月期货币对波动率之间的利差目前嵌入了多少信号？其他人研究有什么见解吗？