欧盟股票的流动性提供者和执行质量

最近深入研究了执行质量，特别是DAX和CAC40指数中市值中等欧洲股票的执行质量。除了表面的点差，我很好奇是否有人有通过不同经纪商或自营交易台比较流动性提供者在处理大宗订单滑点方面的实际经验。感觉广告上的点差是一回事，但实际成交价格可能会有很大差异，尤其是在市场波动剧烈或流动性较差的股票中。有没有什么普遍的观察结果或指标对评估这些市场中流动性提供者的真实深度和可靠性有所帮助？