流动性差异:欧元交叉盘与DAX期货
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我注意到DAX期货的点差更大,滑点也略高,尤其是在波动时期,相比之下,$EURUSD等主要欧元交叉盘则表现不同。这虽然不至于致命,但足以削弱剥头皮交易或快速入场的优势。有没有其他人观察到这种情况,或者这可能是我的特定主经纪商针对欧洲指数与即期外汇的聚合流动性所导致的问题?
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我注意到DAX期货的点差更大,滑点也略高,尤其是在波动时期,相比之下,$EURUSD等主要欧元交叉盘则表现不同。这虽然不至于致命,但足以削弱剥头皮交易或快速入场的优势。有没有其他人观察到这种情况,或者这可能是我的特定主经纪商针对欧洲指数与即期外汇的聚合流动性所导致的问题?
It's not surprising. Equity index futures generally have different liquidity dynamics than major spot FX pairs, even within similar time zones. The underlying market structure and participant base are quite distinct.
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