新兴市场货币对和套利交易平仓情景
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
大家好，我一直在关注一些高收益的新兴市场货币对，特别是$ZAR和$TRY，追逐套利的诱惑很强。不过，我担心的是，如果全球风险情绪发生转变，可能会出现快速平仓。我正在尝试模拟突然贬值的尾部风险，这可能会抹去数月的套利收益。经验丰富的新兴市场交易员通常如何在这种高贝塔货币对中调整头寸规模，以应对这种波动性，尤其是在宏观新闻可能在一夜之间剧烈波动的情况下？除了减小头寸规模之外，你们还有没有其他偏好的对冲方式？
1 comments · 6 points