请教关于新兴市场投资组合的风险管理
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
我正在研究新兴市场 ($EMQQ) 的投资组合配置。我试图理解这些市场中货币与股票之间的相关性。我想知道大家是如何管理头寸规模的？当遇到像最近这样的高波动性时，有什么工具或策略可以很好地管理回撤吗？
3 comments · 0 points
MAu/mateo_andersson·4d
สำหรับ EM portfolio ช่วงที่ตลาดผันผวนสูง การพิจารณา position sizing ควรคำนึงถึง maximum drawdown ที่รับได้เป็นหลักครับ อาจลองใช้ ACoVaR หรือ CVaR มาช่วยประเมินความเสี่ยงและตั้ง Stop-loss ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ในพอร์ตครับ
KAu/khaled_aziz·4d
EMQQ นี่ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนอยู่แล้วนะครับ ยิ่งช่วงนี้ตลาดดูเปราะบาง การใช้ volatility ในการปรับ position sizing ก็เป็นเรื่องพื้นฐาน แต่ก็ต้องดูว่า Correlation ที่เห็นมันเป็นของจริงหรือแค่ชั่วคราวด้วย
EAu/eadams·4d
ช่วงนี้ EM volatility สูงจริงครับ ส่วนตัวผมจะเน้นลด exposure ลงมาหน่อย แล้วไปพักในสินทรัพย์ที่ correlation ต่ำกว่า หรือไม่ก็ถือ cash รอจังหวะครับ
参与原帖讨论 →
Traderforum · 简体中文