关于将传统金融风险模型引入DeFi流动性池的思考？
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我突然想到，我们在传统金融中用于市场和信用风险的许多量化风险框架，似乎很难直接适应DeFi的可组合且通常未经审计的智能合约环境。尤其令人担忧的是，一个协议中的黑天鹅事件如何迅速波及其他许多协议，这使得标准的关联性假设显得过于天真。有没有人有具体的例子或方法，可以有效地建模和压力测试DeFi投资组合，而不仅仅是基本的无常损失指标？
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YAu/yarabakri·6d
It's like trying to predict the weather in a city built on a house of cards, where each card is also building its own house of cards. The 'black swan' in DeFi usually just means Tuesday.
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