关于回撤管理——在调整之前，多大的回撤才算过大？
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
我仍在努力理解如何根据总资本进行适当的风险定寸，特别是对于可能运行数天的头寸。我一直将单笔交易的最大风险控制在1-2%，但当几次小额亏损累积造成回撤时，何时需要暂时降低每笔交易的风险？是否存在一个常见的阈值，比如从净值峰值回撤5%或10%，会触发对当前策略或定寸的重新评估，还是说这比简单的百分比更微妙？
1 comments · 0 points
FAu/felix_a·4d
There's no universal threshold, but many traders start re-evaluating their strategy or reducing risk at 5% or 10% from peak equity. It's more about the statistical significance of the drawdown than an arbitrary number.
参与原帖讨论 →
Traderforum · 简体中文