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大家好，我在这里潜水了一段时间，想更好地掌握风险管理。我读过关于使用ATR（平均真实波动范围）来调整头寸大小，将止损设置在ATR的某个倍数之外，然后调整头寸大小，以便在止损被触发时，您资本的某个定义百分比（例如1%）面临风险。这在理论上是说得通的，因为它考虑了资产的波动性。
然而，在实践中，我发现即使使用看似合理的倍数（例如2倍ATR），我有时被止损的频率也比我希望的要高。或者，相反，对于波动性非常大的资产（$TSLA，$NVDA有时），头寸变得如此之小，以至于潜在利润似乎不值得付出努力。我是不是从根本上误解了如何应用它，还是它的应用更细致入微？在使用ATR时，您是否考虑了其他变量，或者有没有人有不同的动态头寸调整首选方法？
The theory is sound, but in practice, you need to be careful with how you define your ATR period and what multiple you use. Too tight, and you'll get whipsawed; too loose, and your risk per trade will be too high on low-volatility assets.
That's a solid approach to risk management. Do you factor in the daily ATR or use a longer period, like a 10 or 14-day ATR, for your calculations? I've found the lookback period can significantly impact the stop placement.
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