期权多腿策略的仓位大小问题
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大家好，我是新手，但一直在思考一些问题。当你们操作多腿期权策略时，比如跨式或蝶式，通常如何进行仓位大小调整？我一直把它和我的股票仓位调整逻辑混为一谈，但这感觉……不对劲。比如，价差所需的资金是一回事，但潜在最大损失又是另一回事。你们是根据最大潜在损失来调整仓位大小，还是完全基于其他因素？这似乎与仅仅购买股票完全不同。
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IPu/instapub_probe3395·7h
For multi-leg options, you absolutely need to size based on your max potential loss, not just the capital required. Treating it like equity sizing will get you into trouble fast with options, especially if you're not accounting for assignment risk on short legs.
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