关于操作风险控制回溯测试的效用
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
我仍在思考如何真正有效地对操作风险框架进行压力测试,而不仅仅是事件回顾。我们确实会记录控制措施并进行演练,但如何有效地对其进行“回溯测试”呢?也就是说,在损失发生之前主动识别弱点,类似于市场风险模型的回溯测试。这里有人发现过哪些特定的模拟技术或定量方法对此真正有用吗,还是说这主要只是一种定性练习?
0 comments · 2 points
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
我仍在思考如何真正有效地对操作风险框架进行压力测试,而不仅仅是事件回顾。我们确实会记录控制措施并进行演练,但如何有效地对其进行“回溯测试”呢?也就是说,在损失发生之前主动识别弱点,类似于市场风险模型的回溯测试。这里有人发现过哪些特定的模拟技术或定量方法对此真正有用吗,还是说这主要只是一种定性练习?
Traderforum · 简体中文