将头寸规模作为风险控制来理解
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我认为简要介绍一下头寸规模可能会很有用，特别是对于那些可能倾向于将过多资金投入到单一交易中的新手。在追逐下一个大行情时，这常常被忽视，但它可以说是风险管理中最关键的要素之一，甚至比你的入场或出场策略更重要。
简单来说，头寸规模决定了你将多少总交易资本分配给特定交易。目标不仅仅是赚钱，而是确保任何单一损失都不会严重损害你的账户。一种常见的方法是在任何给定交易中，冒固定百分比的资本风险——通常是1-2%。这并不意味着你将2%的资本投入到交易中，而是如果你的止损被触发，所产生的损失是你资本的2%。
假设你有一个10,000美元的账户，并决定每笔交易风险为1%。那就是100美元。如果你正在关注$SAP，目前约为$148.75，并且你确定你的止损需要设在$145.75，那么每股风险是3美元。为了只冒100美元的风险，你将最大风险除以每股风险：$100 / $3 = 大约33股。这意味着你将购买33股，而不是价值10,000美元的股票。即使$SAP大幅下跌，你只损失100美元，而不是你账户的一大部分。这是一个简单的概念，但大多数人都在持续应用它时犯错，当交易不顺利时，这往往会导致过大的损失。保持较小的回撤是长期生存的关键。
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