关于合规中处理“未知未知”头寸规模的问题

我一直在深入研究合规文件，特别是关于市场风险和操作风险的部分。大多数框架都对“已知”风险提供了很好的指导——市场波动、信用违约、流动性紧缩。我们对这些进行压力测试，对吧？但对于那些你真正无法预见的事情呢？比如突然的监管变化导致某个司法管辖区内的关键衍生品合约失效，或者一种完全新颖的网络威胁绕过了所有当前的安全协议。

我的问题是，经验丰富的风险经理在确定头寸规模或资本配置时，究竟如何考虑这些“未知未知”？它仅仅是纳入一个通用的“缓冲”中，还是有特定的、也许更定性的方法？我很难理解如何量化一个根据定义尚无法量化的东西，但你仍然需要为此做好准备，同时又不损害你有效交易的能力。