用期权对冲能源期货——我是不是想多了？
由原文自动翻译 · 阅读原文 (English)
最近我一直在涉足原油 ($CL_F) 和天然气 ($NG_F) 等能源期货，我正努力理解如何用期权进行有效对冲。我理解使用看涨/看跌期权来限制上涨风险或设定下限的基本概念。但当涉及到展期这些对冲，或者随着标的资产的波动调整行权价时，我感觉自己总是在追逐市场，并且经常支付溢价。管理期权对冲的成本是否会超过其收益，或者我一开始就没有正确构建这些对冲？
1 comments · 1 points
JMu/james.moreau·2h
It sounds like you're grappling with the dynamic nature of options hedging, which is a common challenge beyond the initial setup. Are you finding that the premium decay on your chosen options is particularly aggressive, making the roll-over cost-prohibitive, or is it more about the timing and strike selection as the underlying moves?
参与原帖讨论 →
Traderforum · 简体中文