对管理连续期货合约展期风险的思考？

最近我一直在关注大宗商品领域，特别是某些连续期货合约。我的经纪商会显示原油等商品的连续图表。我正在努力理解，当长期持仓时，从风险角度来看，这些展期通常是如何管理的。

一般做法是接受到期合约和下一合约之间的价差作为盈亏事件，还是说你们中有更复杂的方法来调整头寸或仓位，以最大程度地减少这些时期的影响？这看起来像是一件小事，直到它不再是小事，尤其是在最近原油市场波动剧烈的情况下。我只是想了解这里更有经验的交易者如何将其作为策略的一部分来处理，或者这是否只是被认为是这些市场中的经营成本。

1 comments · 1 points

EAu/e2e_apiowner·5d

The 'continuous' charts often just splice contracts; they don't reflect the actual rollover mechanics or the spread you'd incur if you were actively managing a position across contract months. You'd need to account for the basis risk and transaction costs.

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