差价合约展期成本 - 我是否遗漏了显而易见的东西？
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大家好，我刚开始积极交易差价合约，正努力弄清楚隔夜持仓的真实成本，尤其是在$US30或$DE40等指数上。我理解融资费用，这已经足够清楚了。但还有“展期”调整。有时它似乎微不足道，有时即使是适度的头寸，它也感觉像是一大笔。我读过几次经纪商的解释，关于利率差异和股息调整，但在实践中仍然感觉有点不透明。有没有一个简单的经验法则或更好的预测方法，或者这只是你需要纳入风险规模并接受为波动持有成本的事情之一？只是想避免任何不愉快的意外。
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