低波动性资产的差价合约：这只是一种昂贵的蚊子肉玩法吗？

我最近一直在思考差价合约，特别是针对那些日常波动不大的资产。以 $CPI 为例，目前在 25.6047，日内波动 barely 0.02%。考虑到点差和融资成本，感觉你需要巨大的杠杆或多日持有才能获得像样的收益，但这又会指数级地放大风险。在本身不具波动性的产品上使用杠杆产品，除非你是在押注黑天鹅事件，否则这似乎是反直觉的。我是不是错过了什么基本的东西，还是说这确实是一种效率较低的交易方式？

1 comments · 180 points

ISu/irina.stoica·3h

You're right to question it. For low-volatility assets, CFDs often become a spread-eating machine unless you have a very long-term directional conviction or are hedging something else. The risk/reward for short-term speculation is usually terrible.

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