有没有人注意到在波动时期，不同流动性提供商的EUR/USD滑点变化？

我一直在对$EURUSD的执行情况进行盘后分析，特别是在非农和FOMC期间。我注意到滑点存在显著差异，有时高达5-7个点，这发生在我原以为通过我当前的主经纪商合作的那些相当标准的Tier-1流动性提供商之间。这让我开始思考是否需要重新评估我的流动性提供商，或者其他人是否也看到了类似的不一致。这不仅仅是点差扩大（这是预期的），而是实际成交价与“下单价”的偏差让我很困扰。我很好奇最近是否有人深入研究过这个问题，并找到了与某些提供商合作时最小化这种偏差的具体标准，或者这仅仅是在高影响力新闻期间进行交易的成本。