对亚洲市场（尤其是Nifty/Sensex）的波动性头寸规模感到困惑

我一直在努力掌握头寸规模，特别是在印度Nifty/Sensex等市场，波动性可能相当大。我理解每笔交易承担X%资本风险的基本概念，但当出现如此大的日内波动时，感觉我的初始止损位经常被正常噪音触发，迫使我使用更宽的止损。这反过来意味着在相同风险下，头寸规模更小，有时在我被止损后，交易却朝着对我有利的方向大幅移动。这令人沮丧。

我是不是想太多了，还是人们有通用的方法来调整头寸规模以适应某些亚洲指数特有的较高波动性，而不仅仅是ATR？如何在不大幅缩小潜在上涨空间的情况下，将这些每日的剧烈波动考虑在内？