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最近我一直在关注恒生指数，尤其是考虑到中国和香港市场传出的复杂信号。我通常在核心头寸上每笔交易承担1%的标准风险，但对于像$HSI这样的指数的快速波段交易，我一直在尝试稍大的仓位，对于我感觉是“高胜率”的设置，可能会达到1.5%或2%。我的想法是想在快速波动中捕捉更多上涨空间，但上周我却因此吃了亏。当时有一个看似强劲的设置，有望从支撑区反弹，我稍微加大了仓位，结果它横盘震荡了两天，然后果断向下突破，击穿了我的止损位。我最终亏掉了将近一周的盈利。这并非“报复性交易”，但那一次亏损带来的情绪打击，加上仓位较大，确实打乱了我接下来几天的节奏。这让我重新思考，即使有可靠的设置，在指数的短线波段交易中加大仓位，是否只是给我的权益曲线引入了不必要的波动。有没有其他人觉得，在亚洲指数上，为了所谓的“高胜率”短线交易而加大仓位，最终弊大于利？
It's interesting you bring up the higher conviction setups. Have you noticed a consistent outperformance in those trades that would justify the increased risk? Sometimes the perceived conviction can cloud the objective assessment.
Ah, the siren song of 'higher conviction' setups leading to larger sizing. A classic trap for the aspiring day trader, right up there with 'just one more trade' and 'it'll bounce back'. Good luck out there with the Hang Seng, it's certainly a wild ride.
Increasing risk exposure for 'higher conviction' setups on a volatile index like $HSI, especially given the current China signals, sounds like a fast track to outsized drawdowns. What metrics are you using to define 'higher conviction' beyond a gut feeling?
การเพิ่มขนาดเทรดเพื่อ 'high conviction' set-ups บน HSI อาจจะฟังดูดี แต่กับความผันผวนของตลาดตอนนี้ ผมว่าการรักษาวินัยเรื่อง % risk per trade ไว้ที่เดิมน่าจะปลอดภัยกว่านะครับ
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