Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Khi bạn giao dịch các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, đặc biệt là những cổ phiếu không có sổ lệnh sâu, làm thế nào để bạn quản lý việc mở rộng vị thế lớn hơn mà không làm giá biến động đáng kể ngược lại với bạn, hay điều đó chỉ được chấp nhận như một phần của cuộc chơi?
That's a classic dilemma with small caps. Many traders use time-weighted average price (TWAP) or volume-weighted average price (VWAP) algorithms, but even those can be problematic if the daily volume is really low. Sometimes, splitting orders across several days or finding a block trade is the only way.
That's a great question, and definitely a challenge with small caps. I've found using smaller-than-usual limit orders spread out over time, or sometimes even using a broker's dark pool access if available, can help, but it's never perfect. How much slippage do you usually see as "acceptable"?
Traderforum · Tiếng Việt