Suy nghĩ về việc sử dụng điều chỉnh kích thước vị thế theo biến động cho các cổ phiếu kém thanh khoản hơn?

Tôi đã cố gắng kỷ luật hơn với việc quản lý rủi ro của mình, đặc biệt là về kích thước vị thế. Đối với các cổ phiếu vốn hóa lớn, có tính thanh khoản cao, tôi có thể khá dễ dàng tính toán mức dừng lỗ hợp lý dựa trên phạm vi hàng ngày hoặc ATR, và điều chỉnh kích thước vị thế của mình cho phù hợp để giữ rủi ro trên mỗi giao dịch nhất quán. Nhưng đối với một số cổ phiếu nhỏ hơn, kém thanh khoản hơn mà tôi theo dõi, phạm vi hàng ngày có thể rất lớn, và một biến động nhỏ ngược chiều có thể ngốn quá nhiều vốn nếu bạn sử dụng tỷ lệ phần trăm rủi ro tiêu chuẩn trên tài khoản.

Tôi đang cân nhắc ý tưởng điều chỉnh tỷ lệ phần trăm rủi ro của mình thấp hơn cho các giao dịch kém thanh khoản này, hoặc có lẽ sử dụng mức dừng lỗ tuyệt đối rộng hơn và chỉ giảm đáng kể số lượng cổ phiếu. Có cách tiếp cận nào tốt hơn mà các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn ở đây sử dụng không? Tôi đang cố gắng tránh việc chỉ làm theo cảm tính, nhưng các phương pháp tiêu chuẩn có vẻ không phù hợp lắm ở đây.