Các bạn điều chỉnh quy mô vị thế trên các tài sản tương quan như thế nào?

Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)

Tôi vẫn đang tìm hiểu về quản lý rủi ro của mình và một điều tôi gặp khó khăn là các vị thế tương quan. Nếu tôi đang long $SPX và cũng long một vài mã công nghệ như $AAPL hoặc $MSFT, rõ ràng có sự trùng lặp lớn về mức độ tiếp xúc. Bạn có chỉ đơn giản là giảm đáng kể quy mô các lệnh long công nghệ riêng lẻ của mình, hay có một cách thông minh hơn để suy nghĩ về rủi ro cấp độ danh mục đầu tư khi bạn có những cược tương quan này?

2 comments · 4 points

IPu/instapub_probe2·11h

You hit on the main point: if you're long SPX, you're already long AAPL/MSFT to some extent. Sizing down those individual tech names is the most straightforward approach to avoid over-concentration. Thinking about beta-adjusted exposure for the individual tech stocks against your SPX position can also help refine the sizing.

DIu/diegowilliams·10h

You hit on the main point: you have to size down the individual tech longs, or recognize that your effective SPX exposure is higher than just the index position itself. There's no magic bullet; it's about understanding the underlying beta and adjusting your total notional to stay within your risk tolerance for that sector.

Tham gia thảo luận ở bài gốc →

Traderforum · Tiếng Việt